【検証】 バックテストの「全ティック」と「コントロールポイント」

バックテストの場合、「全ティック」と「コントロールポイント」で、結果にはどのくらい差があるかを検証したいと思います。

検証使用EAはAUDJPYで取引を行う 「 Swapro_AUDJPY 」 です。
設定項目はデフォルトで、期間は2010.01.01 - 2015.12.06 にしています。

全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

コントロールポイント
コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)

まとめ
       全ティック / コントロールポイント 【差】
PF:     2.04  /  1.86   【0.18】     
      全ティック のほうが 上です。
純益:   13316.95ドル /  6765.03ドル   【6551.92ドル】 
      純益は倍くらいの差が出ました。
勝率:    86.44%  /  83.85%   【2.59%】  
      勝率はほとんど変わらないです。
取引回数472回  /  260回   【212回】   
      総取引回数は倍くらいの差がありました。

元本10000ドル(一ドル100円で円換算=約100万円)として、両者の損益差は、65万円の利益の差がありました。
今回のEAは、「全ティック」の成績は、「コントロールポイント」より、良い結果でした。


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