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一目均衡表(Ichimoku)について

一目均衡表とは時間の流れと相場のバランスを重視している指標で、時間論、波動論、値幅論、スパンなどで構成される。現在では多くのファンドマネージャーやプロトレーダーから支持されています。

基準線、転換線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパンの5つの線と1つの雲で構成されております。Ichimoku009.png
基準線: 当日を含む過去26日間の最高値と最安値の中間値です。
転換線: 当日を含む過去9日間の最高値と最安値の中間値です。
先行スパン1: 転換値、基準値の中間値を当日を含む26日先におき先行スパン1としておきます。
先行スパン2: 当日を含む52日間の最高値と最安値の中間値を当日を含む26日先におき先行スパン2として配置します。
遅行スパン: 当日の終値を当日を含む26日前の遅行スパンとします。遅行スパンで作成された遅行線は株価の動きに重なります。
雲: 先行スパンに囲まれた部分です。

売買シグナルの基準線と転換線Ichimoku010.png
基準線は、過去の中間値であり、相場の中期的な均衡点を表している重要な線で、相場の方向性が示しています。転換線が基準線を上に抜けると買い。下に抜けると売りとされます。

転換線(過去9日間の売買価格の中間値)が、基準線(過去26日間の売買価格の中間値)に対しての上抜けは、買い傾向が強くなっております。下抜けは売り傾向が強くなっていることを表している。その中でも基準線と転換線の2本の線がクロスするときがポイントです。転換線が基準線を下から上に抜くとゴールデンクロスで買い、転換線が基準線を上から下に抜くとデッドクロスで売りとなります。一目均衡表の場合は、前者を「好転する」後者を「逆転する」といいます。

売買シグナルの先行スパン1と先行スパン2(雲)Ichimoku011.png
先行スパン1と先行スパン2に挟まれたゾーンが雲と呼ばれます。現在値が雲より上にあれば下値支持帯、抵抗帯より下にあれば上値支持帯。 雲の厚みが抵抗力の強弱を示すとされます。ローソク足が雲に突入したときはトレンドの転換点であり、雲を下から上に突破したら上昇サインで、雲を上から下に突き抜けたら下落サインです。

売買シグナルの遅行スパンIchimoku005.png
遅行スパンとローソク足の位置関係も雲と同じです。遅行スパンがローソク足の上だと強気相場、ローソク足の下だと弱気相場になります。ただし、単純に買い期間、売り期間とみなすのはいわゆるダマシにあうことが多いです。遅行スパンと日々線を比較することは、26日前の売買者(遅行線)の日々線時点での損益を確認することとなりますので、利益確定や損切りなどの判断する材料として利用できます。

三役好転/三役逆転Ichimoku006.png
Ichimoku007.png
転換線>基準線、②株価>雲、③遅行スパン>日々線 の条件が揃うことを三役好転といい、強い買いシグナルとされます。すべて逆の条件となることを三役逆転といい、強い売りシグナルとされます。明確な転換サインとして、大きな売買チャンスとなります。

Ichimoku012.png

トレンド判断ロジックの基本は、上記使い方①+②+③の三役好転または三役逆転です。
関連EAの中に、複数時間足のパーフェクトオーダー(三役好転または三役逆転)になったら売買サインになります。
Ichimoku008.png

時間論(変化日)について
「相場の時間によってきまる。値動きは自然と後からついてくる」

時間論の基本となる「基本数値」は、9、17、26です。相場のリズムをはかるための数値です。相場の天井や底、或いは上昇・下降相場の途中の高値・安値を起点として数えます。

9を一節、17を二節、26を三節としており、また、三節は一期とされています。 三期で一巡(=76)、三巡で一環(=226)、三環で一巡環(=676)です。

上昇相場:最初の一波動を一節(9日)、中間の押し目と最後の一波動と大底からの一波動を二節(17日)を基本数値とされています。波動は長くても129日か172日で転換すると考えられています。

下落相場:第一波動を33日とし、一節、二節は一時的な止まり値や中間の戻り値で出現することが多いとされています。

波動論について
相場が波描きながら進みますので、他に有名なエリオット波動理論なども存在します。Ichimoku020.pngI波動:上げだけ、下げだけの形です。
V波動:上げ下げ、下げ上げの形です。
N波動:上げ下げ上げ、下げ上げ下げの形です。
P波動:徐々に値幅を狭めながら上下にジグザグと動く波動、いわゆる三角持ち合いとか言われるような形です。
Y波動:徐々に値幅を広げながら上下にジグザグと動く波動です。

値幅観測論について
一目均衡表の計算方法には基本のE・V・N・NT計算値があります。
Ichimoku021.png 
E計算値:安値Aから高値Bまでの上昇幅を高値Bに加えるもの。=B+(B-A)、トレンドの中で、最終的に最初の波の2倍の高さまで到達するというイメージです。
V計算値:高値Bから安値Cまでの下落幅を高値Bに加えるもの。=B+(B-C)、戻り分の2倍さらにトレンド方向に動くというイメージです。
N計算値:安値Aから高値Bまでの上昇幅を安値Cに加えるもの。=C+(B-A)、トレンドの中で、同じ幅ずつトレンド方向に動いていくというイメージです。
NT計算値:安値Aから安値Cまでの上げ幅を安値Cに加えるもの。=C+(C-A)、トレンドの中で、最終的に最初の波の戻りの2倍の高さまで到達するというイメージです。
4E計算値(四層倍・四倍値):安値Aから高値Bまでの上昇幅の3倍を高値Bに加えるもの。=B+3×(B-A)
P波動の計算値:上値を切り下げ、下値を切り上げる、その双方の値幅が同値となるもの。
Y波動の計算値:上値を切り上げ、下値を切り下げる、その双方の値幅が同値となるもの。

ダマシに要注意!
一目均衡表は、基本的にトレンドフォローのテクニカル指標なので、レンジ相場において「だまし」が多く発生するのです。レンジ相場での特徴として、基準線と転換線のクロスが頻発し、雲が抵抗の役割を果たさず、あっさりとローソク線が突き抜けてしまうこともあります。一目均衡表の単独使用より、複数時間足やRSI、ストキャスティクスのようなオシレーター系のテクニカルと組み合わせれば、弱点をカバーできて信頼性が高くなります。また、日足の一目均衡表より短い足で見るほど、だましに遭いやすくなりますし、雲や遅行線など本来の能力を発揮しづらくなります。


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